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基金名稱

中郵中債-1-3年久期央企20債券指數證券投資基金A

基金類型

契約型、開放式、指數型、債券型

風險等級

     中低風險(R2)

基金代碼

     007208

成立時間

                                                                          2019年4月15日

投資目標

緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,將年化跟蹤誤差控制在2%以內。

投資策略

本基金為指數基金,主要采用抽樣復制和動態最優化的方法,投資于標的指數中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合,以實現對標的指數的有效跟蹤。在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。

優化抽樣復制策略:本基金通過對標的指數中各成份企業債、公司債、中期票據的歷史數據和流動性分析,選取流動性較好的債券構建組合,對標的指數的久期等指標進行跟蹤,達到復制標的指數、降低交易成本的目的。

替代性策略:對于市場流動性不足、因法律法規原因個別成份債券被限制投資等情況,本基金無法獲得對個別成份債券足夠數量的投資時,基金管理人將通過投資其他非成份債券進行替代。

其他債券投資策略:為了在一定程度上彌補基金費用,基金管理人還可以在控制風險的前提下,使用其他投資策略。例如,基金管理人可以利用銀行間市場與交易所市場,或債券一、二級市場間的套利機會進行跨市場套利;還可以使用事件驅動策略,即通過分析重大事件發生對投資標的定價的影響而進行套利;也可以使用公允價值策略,即通過對債券市場價格與模型價格偏離度的研究,采取相應的增/減倉操作;或運用杠桿原理進行回購交易等。

未來,隨著市場的發展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規的規定并履行適當程序后,相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。

投資范圍

本基金主要投資于標的指數的成份企業債、公司債、中期票據等。為更好地實現投資目標,基金還可投資于國內依法發行上市的國債、央行票據、政策性金融債、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,其中標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%;每個交易日日終,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或監管機構變更上述投資品種的比例限制,在履行適當程序后,以變更后的比例為準,本基金的投資比例會做相應調整。

  業績比較基準

中債-1-3年久期央企20債券指數收益率×95%+同期銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5%

風險收益特征

本基金是債券型基金,其預期風險和預期收益低于股票基金、混合基金,高于貨幣市場基金。同時本基金為指數基金,具有與標的指數相似的風險收益特征。

基金經理

劉凡先生,曾任北京銀行股份有限公司資產管理部投資經理、中郵創業基金管理股份有限公司研究員、中郵安泰雙核混合型證券投資基金基金經理。現擔任中郵睿利增強債券型證券投資基金、中郵樂享收益靈活配置混合型證券投資基金、中郵增力債券型證券投資基金、中郵貨幣市場基金基金經理。

風險管理工具

嚴格風險管理制度和流程,有效降低投資風險,保障基金資產的安全和投資者的利益,實現基金資產的長期穩定增值。

 
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